Outra Estratégia de Negociação Sazonal

Parece que a temporada de estratégias comerciais sazonais está sobre nós. Estou vendo algumas publicações comerciais sazonais diferentes sendo publicadas recentemente em vários blogs comerciais quantitativos diferentes. O mais recente que me destacaram foi Jay de Jay On The Markets.

A estratégia da Jay combina as melhores temporadas do mercado com os melhores setores do mercado e usa um sinal MACD para entrar e sair.

Em seu post do Sistema de Negociação do Setor Sazonal, Jay toma uma idéia inspirada no Almanac do Stock Trader & # 8217; e tenta construir um sistema comercial fora dele. Ele toma o conceito do almanaque, acrescenta um sinal de tempo MACD e, em seguida, negocia essa estratégia em fundos sectoriais. Aqui é como ele explica:

Um sistema que eu acompanho envolve o uso da estratégia "O melhor mês de Nasdaq" do Almanaque com MACD Timing. No entanto, ao invés de comprar um índice de ações, foco nos Fundos Setor Selecionados da Fidelity.

O sistema do Trading Jay começa com o rastreamento do indicador MACD usando os valores 8/17/9 no Índice Composto Nasdaq em 1 de outubro. Um sinal de compra é gerado quando a linha rápida cruza a linha lenta. O próximo passo é identificar os setores de melhor desempenho:

Em seguida, encontre os cinco principais fundos do setor Fidelity Select. Existem várias maneiras de fazer isso. O método que utilizo é executar o Relatório de força relativa da AIQ TradingExpert nos últimos 240 dias de negociação. Esta rotina analisa o desempenho de cada fundo em mais de 240 dias de negociação, mas dá um peso extra aos mais recentes 120 dias. Você pode usar diferentes variáveis, ou você pode simplesmente olhar para a mudança de preço bruto ao longo dos últimos 6 meses para apresentar uma lista de "Melhores Selecionadores do Setor".

Uma vez que Jay identifique os cinco principais fundos do setor, ele os compra no dia seguinte. Eu suponho que ele os compra no horário aberto e aloca 20% de seu capital para cada posição. Ele então mantém essa posição pelo menos até 1 de junho.

A partir de 1º de junho do próximo ano, acompanhe a ação do indicador MACD para o Índice Composto Nasdaq usando os valores dos parâmetros MACD de 12/25/9.

Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta - ou se a linha rápida já estiver acima da linha lenta em 6/1, então venda os fundos do setor Fidelity Select no próximo dia de negociação.

Jay devolveu esta estratégia a partir de 1 de outubro de 1998, durante a sua saída em junho de 2013. Durante esse período, o sistema da Jay produziu retornos positivos 14 em 15 vezes. Também superou a compra e a manutenção do SPX durante os mesmos períodos de tempo 11 em 15 vezes. Durante esse período de 15 anos, o sistema de Jay progrediu em média de 14,1% e seu pior ano foi de -0,8%.

Como você pode ver, esse sistema relativamente simples registrou um ganho em 14 dos últimos 15 períodos de "alta" de oito meses. Em média, superou o S & amp; P 500 por um fator de 2,27 a 1.

Jay conclui o seu artigo, lembrando-nos que, enquanto esta estratégia superou uma abordagem de compra e retenção em média nos últimos 15 anos, isso certamente não garante que continuará a ser rentável este ano.

1 resposta.

Informar sobre o problema do tradeonline.

Estratégias de negociação sazonal.

A sazonalidade é basicamente um gerador de sinal técnico com um fundo essencialmente fundamental. Pode ser caracterizado como uma mistura de elementos de preço e calendário. Em um sentido estatístico, o aspecto do calendário proporciona um benefício adicional porque, como fator externo, é independente dos indicadores padrão. É semelhante à análise inter-mercado ou análise fundamental. Este benefício adicional é a principal vantagem da sazonalidade (não se correlaciona com outros indicadores). Os geradores de sinais externos não possuem uma função virtual de perda-limitação automática com sinais individuais, como é o caso dos métodos de seguimento de tendências, o que significa que, por exemplo, as ordens de parada de parada devem ser usadas. As desvantagens da sazonalidade incluem o fato de que os anos individuais podem variar, que a sazonalidade pode mudar e que os eventos aleatórios (por exemplo, os anos extremos) podem parecer padrões sazonais. Deve-se ter em mente que a sazonalidade como tal não existe em um mercado; apenas existem padrões sazonais individuais.

Devido à sua natureza calendarizada, a sazonalidade é realmente um gerador de sinal intermediário. No entanto, ele também pode ser usado para operações de curto prazo porque a principal tendência também influencia a rentabilidade dos sinais de curto prazo (isto pode, por exemplo, ser utilizado com a estratégia de alavancagem). Os investidores orientados a longo prazo também podem utilizar a sazonalidade, nomeadamente para a entrada de afinação fina (por exemplo, deslocando a compra planejada de um estoque de agosto para o período de tempo mais favorável de novembro).

Exemplo: durante os meses sazonalmente fracos de agosto a outubro, os investimentos de capital são evitados. O diagrama a seguir mostra claramente que, desta forma, durante todas as fases do mercado, cada uma com diferentes pontos de entrada, uma significativa out-performance foi alcançada até o final de 1999. Assim, mesmo essa abordagem simples aumentou os lucros. Isso é ainda mais notável, considerando que a estratégia é defensiva; Afinal, durante um período de três meses, você nem sequer está no volátil mercado de ações.

Aplicação: o método do filtro é muito fácil de aplicar. Como técnica de negociação, é realmente uma variação especial da seguinte técnica de alavancagem.

Exemplo: Em novembro, quando uma fase sazonal favorável começa, 1200 ações de uma ação são compradas em vez das 1000 ações planejadas anteriormente. Por outro lado, em agosto, quando um período sazonalmente desfavorável começa, 800 ações de ações são compradas em vez das 1000 ações planejadas. Isso suaviza a curva de ganhos, reduz perdas e aumenta lucros.

Aplicação: a técnica de alavancagem é fácil de usar.

Exemplo: Cada um deles seguindo seis fatores é atribuído o valor '1', se normalmente favorece uma tendência positiva no mercado de ações: taxas de juros de longo prazo, taxas de juros de curto prazo, tendência do mercado de longo prazo, tendência do mercado de curto prazo , inflação, sazonalidade. Se a soma for superior a três, então uma posição longa é aberta.

Aplicação: A aplicação da técnica complexa para áreas individuais, como ações, ainda pode ser descrita como fácil. O desenvolvimento profissional de uma estratégia comercial complexa exige cerca de dois a quatro anos-homem.

Exemplo: Compre um futuro Dax em 15 de dezembro e venda-o em 6 de janeiro do ano seguinte com uma perda de parada (proteção de risco) 80 pontos abaixo do preço de entrada.

Aplicação: devido ao seu senso de urgência, esta abordagem é altamente favorecida entre os recém-chegados à sazonalidade, no entanto, é apenas recomendada para a execução profissional, porque exige uma limitação rigorosa de risco, diversificação (distribuição de posições em vários padrões e mercados individuais) e elaboração de análise estatística. O desenvolvimento profissional de uma estratégia comercial baseada em padrões individuais requer cerca de dois a quatro anos-homem. O trabalho preliminar foi feito por MRCI e Jake Bernstein (ver links).

Por que fazer o comércio da sazonalidade?

Introdução.

Nas estatísticas, muitas séries temporais exibem variação cíclica conhecida como sazonalidade, definida como o movimento repetitivo e previsível em torno da linha de tendência. É detectado medindo a quantidade de interesse para pequenos intervalos de tempo, como dias, semanas, meses ou trimestres. A progressão sazonal mais conhecida é a temperatura exterior. Com base na época do ano, você provavelmente conhece o intervalo de temperaturas que você pode esperar. Vamos visualizar a temperatura no Noroeste dos EUA na figura abaixo:

Não precisamos ser especialistas estatísticos para ver claramente o movimento cíclico sazonal da temperatura, que é muito similar a cada ano. Para poder prever a temperatura para o próximo ano, é muito útil calcular o padrão sazonal. Por enquanto, você pode pensar sobre o padrão como uma temperatura média para um determinado dia em todos os anos. O padrão de temperatura é calculado na próxima imagem (a linha vermelha é o padrão, as linhas pretas são os anos individuais traçadas no mesmo eixo X):

Agora, imagine, em vez de temperatura, algum preço de commodity. Esse seria um excelente comércio, não é? Compre em fevereiro, fechar e reverter a posição ao final de julho e fechar no final do ano. E repita isso todos os anos. Infelizmente, não podemos trocar a temperatura dessa maneira.

Mas os preços dos bens estão sujeitos a tendências sazonais como resultado de processos naturais, por exemplo, colheita (suprimentos de pico de grãos na colheita e queda durante o ano) ou períodos de tempo que ocorrem em várias épocas do ano (o petróleo é menos caro em verão do que no inverno durante a estação de aquecimento). E temos outros eventos anuais importantes, que podem criar ciclos anuais de oferta e demanda. Por exemplo, a data de vencimento dos impostos sobre os rendimentos dos Estados Unidos em 15 de abril, pagamentos de dividendos em certas datas, final do ano fiscal e talvez algo mais exótico, como uma melhoria de humor antes dos feriados.

Vamos ver alguns bons exemplos de sazonalidade em commodities na próxima seção.

Óleo de aquecimento.

A maioria dos preços das commodities são influenciados pela oferta. O óleo de aquecimento é uma exceção, pois os preços estão expostos às forças de demanda mais do que o suprimento. O óleo de aquecimento tem uma tendência sazonal para se mover mais alto a partir de julho (muitas vezes o mês mais quente do ano, a demanda é baixa) em outubro. Isto é principalmente causado por refinadores construindo seus estoques e os compradores comerciais fazendo suas compras. O aumento da demanda aumenta os preços. Normalmente, as pessoas acreditam que o óleo de aquecimento faz sementes sazonais durante o inverno, mas isso geralmente não é o caso. A maior parte da compra de óleo de aquecimento é feita antes do início do inverno. As refinarias com estoques completos estão preparadas para atender a demanda e as iniciativas de mercado para lidar com a distribuição no mercado varejista, o que significa liquidação e queda de preços.

Mas às vezes podemos nos surpreender com fatores externos que podem afetar o mercado de óleo de aquecimento e causar tendências sazonais. Com um inverno frio extremamente longo, a demanda por óleo de aquecimento pode aumentar em conjunto com os preços. Você pode ver todas essas tendências no padrão de 20 anos mostrado na figura:

Os preços agrícolas se movem ao antecipar mudanças e ajustar quando essa mudança é realizada. Quando essas mudanças são de natureza anual, um ciclo recorrente de antecipação-realização evolui. Esses padrões cíclicos conhecidos conduzidos por fundamentos conhecidos podem inspirar confiança. O mercado de soja é dominado por dois grandes produtores: o Brasil e os Estados Unidos. A soja é colhida em novembro-dezembro nos EUA, enquanto a safra brasileira ocorre em maio-junho. O ciclo mais confiável nos preços da soja é o ciclo sazonal de um ano. Os preços se desenvolvem lateralmente para diminuir para o "Break de fevereiro", à medida que os produtores americanos produzem sua recente safra e a cultura brasileira se desenvolve rapidamente. Os feijões costumam fazer uma baixa sazonal na época da colheita durante outubro ou novembro. Setembro mostra o rali, pois as preocupações com as primeiras geadas (que podem danificar a cultura) podem surgir. Outra característica importante do ciclo sazonal da estação é alta durante abril, maio, junho ou julho. O tempo da baixa sazonal geralmente é mais consistente do que o tempo da alta sazonal.

Obrigações do Tesouro.

As obrigações do Tesouro geralmente possuem correlação sazonal oposta aos mercados de ações e podem ser usadas para colocar o dinheiro quando as ações são negativas. A figura abaixo mostra o padrão sazonal do investimento em títulos. Podemos ver uma fraqueza desde o início do ano, seguida de uma manifestação no resto do ano. Então, se você quer comprar títulos, maio é uma escolha óbvia.

Como detectar a sazonalidade?

Agora, sabemos qual é a sazonalidade e vimos alguns exemplos de condições fundamentais por trás disso. Mas há dezenas de mercados para o comércio e as análises fundamentais podem ser muito difíceis para o comerciante de varejo comum (nem a sazonalidade é tão clara quanto o óleo de aquecimento). Lembre-se, esta é a área dos outros jogadores - hedgers comerciais que usam mercados para seus negócios, não para especulação. E você nunca pode esperar ter informações tão disponíveis quanto elas e poder entender e detalhar todos os mercados. Mas sabemos que os fundamentos e as tendências sazonais já estão incluídos no preço e trabalham com isso.

Tendo o suficiente de dados históricos, bom conhecimento de matemática e estatística, podemos tentar construir nossos próprios padrões sazonais derivados de anos anteriores. Nos bons velhos tempos, antes do início dos computadores e sua aplicação na negociação, era bastante difícil criar padrões sazonais. Normalmente, apenas os preços mensais ou talvez semanais altos e baixos foram utilizados para cálculos sazonais e sabíamos, por exemplo, que a soja em outubro foi feita em 68% sazonal e comercializava isso. Mas hoje em dia, com um acesso fácil a dados de mercado e poder de computação, podemos derivar padrões sazonais de dados diários com qualquer profundidade histórica.

Como calcular o padrão sazonal? Para cortar uma longa história curta, primeiro precisamos levar todos os anos que usamos para o cálculo, como pode ser visto na figura abaixo (óleo de aquecimento - 20 anos):

Então, devemos considerar os extremos. Estamos interessados ​​em tendências sazonais, não em valores absolutos, e ao longo dos tempos alguns preços podem ter uma ampla gama. É por isso que a normalização é usada, para garantir que os extremos não influenciem nosso padrão. Você pode pensar sobre a normalização como o recálculo dos preços de cada ano para uma escala percentual de 0 a 100% (tire a baixa como 0%, a alta como 100% e ajuste todos os dados de acordo). O passo final é tomar o preço normalizado para todos os anos e calcular a média. Você pode ver os padrões resultantes nos gráficos de exemplos anteriores.

Claro, pode haver uma pergunta, quantos anos devemos usar para o cálculo. Dez, quinze, vinte ou toda a história disponível? Normalmente, quinze é um bom compromisso, mas também é muito útil incluir padrões de anos cada vez mais, como cinco e vinte anos, para ver as tendências em mudança na história. Por exemplo, quando o Brasil se tornou o principal produtor de soja, o padrão sazonal mudou quase de cabeça para baixo. Ou, as outras razões podem ser o avanço técnico na agricultura, melhoria nas técnicas de armazenamento, mudanças na geopolítica e assim por diante. E a estabilidade das tendências sazonais é algo do que é bom estar ciente. A próxima imagem mostra a propagação do milho (vamos cobrir spreads em outro artigo) correlações de padrões de cinco a trinta anos, que são quase de 90 a 99%.

Como trocar a sazonalidade?

Existem várias maneiras de usar a sazonalidade na negociação. Você pode usá-lo como um componente adicional em seu sistema de negociação discricionário ou automatizado. O fator sazonal pode ser incluído com o peso ajustado no cálculo para obter a decisão de negociação. A ponderação depende do mercado, padrão sazonal e importância de qualquer outro parâmetro restante. Outra técnica pode usar a sazonalidade como um filtro. Nunca abra a posição contra a tendência sazonal. Essa regra simples pode aumentar sua probabilidade de lucro.

Mas aqui, no SeasonAlgo, estamos focando a sazonalidade como principal objeto do comércio. Nosso banco de dados contém milhares de estratégias sazonais para cada mês. Embora tenhamos estratégias para futuros diretos (nus), as melhores estratégias são para spreads de futuros. Por quê? Os spreads de negociação têm muitas vantagens, mas falando agora sobre a sazonalidade, essas tendências sazonais são muito mais fortes e confiáveis. Podemos usar não apenas a sazonalidade da mercadoria subjacente, mas também as relações entre os diferentes meses do contrato de futuros. Por exemplo, devido à pressão da colheita e à comercialização de duas culturas diferentes ao mesmo tempo, a tendência de alguns meses de contrato subir ou cair mais rápido do que outros meses pode resultar em boas oportunidades de propagação.

A imagem abaixo mostra o spread de milho bullish clássico. O contrato de longo mês de dezembro representa uma nova safra, uma pequena safra de julho. Durante as condições mais extremas, como o mau tempo ou o abastecimento rigoroso, as culturas antigas podem aumentar em relação à nova safra. Mas isso acontece muito raramente. As condições usuais são representadas por padrões sazonais quando o mercado se inclina a favorecer novas culturas ao longo da cultura antiga após o início do plantio. Estratégia gerada por computador com janela sazonal para o ano de 2012 está entrando em 28 de março e saia em 13 de junho. Esta estratégia tem probabilidade de chance de 90% (18 de 20 anos fechados com lucro).

Não devemos comercializá-los cegamente e confiar apenas no padrão sazonal e na melhor janela de entrada / saída calculada. Você pode esperar momentos extremos e movimentos contra-sazonais de tempos em tempos, por isso é sempre necessário aplicar perda de parada e gerenciamento de dinheiro adequado. Também é útil usar análises técnicas básicas para obter uma imagem maior sobre a situação atual. Qual é a posição do ano atual em relação aos anos anteriores? Existe um espaço para correr para lucros agradáveis ​​e alguma área de suporte / resistência para colocar a perda de parada? Os movimentos sazonais não são precisos, podem ocorrer mais cedo ou mais tarde, e a análise técnica pode nos ajudar com o tempo de entrada e saída.

Estratégias e padrões sazonais são baseados em cálculos estatísticos sobre a história passada. Pode haver fatores fundamentais que ocorrem todos os anos e podem causar movimentos sazonais, mas a otimização estatística e a mineração de dados também podem produzir estratégias onde não existe uma tendência consistente de preços. Não há garantia de que os padrões de preços se repitam no futuro. Mesmo que o padrão sazonal ocorra no futuro, isso não indica negócios lucrativos. Os resultados podem ser afetados por taxas de transação e liquidação de posição. Todas as estratégias dão apenas desempenho hipotético e não são ajustadas para comissão e splippage. Não há implicação de que alguém tenha passado ou que, no futuro, obtenha lucros com essas estratégias.

Os dados e análises históricas não devem ser considerados como indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro.

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O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de commodities também pode funcionar contra você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.

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É sempre bom ter provas de seus negócios. Mas no comércio sazonal é muito importante. A sazonalidade é cíclica, o que significa que no próximo ano você pode negociar a mesma oportunidade. Depois de alguns anos, você pode ter seu próprio portfólio e escolher negociações apenas com isso. Nossa gestão de portfólio está integrada na plataforma e inclui o seguinte:

Fácil fluxo de trabalho e sistema de pastas com watchlist, tradebook e archive Gerenciamento de comissões automáticas Visão geral dos gráficos com lucro Tags e filtros de prioridade Tabela de resumo Estatísticas de desempenho e patrimônio Alertas assistindo suas posições e gerando lucro / perda do seu portfólio.

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As plataformas de negociação de varejo disponíveis não permitem testes sazonais e espalhados, devido aos seus requisitos específicos. Então nós sentimos que há muito espaço para melhorar e nós começamos a trabalhar em backtester avançado de recursos completos para o comércio de spread sazonal. Hoje em dia é um conceito ainda, mas estamos trabalhando em uma nova versão.

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É muito importante ser notificado quando surgirem situações de mercado esperadas ou inesperadas. As plataformas do corretor geralmente não suportam alertas para spreads. Na nossa plataforma, você pode configurar alertas para ambos os direitos e spreads.

Alertas de preços - Pode ser configurado para gráficos individuais no portfólio para assistir o preço. Alertas P / L abertos - Pode ser configurado para assistir o lucro / perda aberto de todo o portfólio ou gráficos individuais (posições). Alertas de data - Não perca as entradas e saídas da janela sazonal e outras datas importantes.

Por que trocar a sazonalidade?

A sazonalidade é uma das forças importantes que influenciam os mercados de commodities e futuros e está por trás dos movimentos de preços periódicos em momentos específicos do ano. O comportamento sazonal pode ser explicado por muitas razões fundamentais, como ciclos climáticos, tendências e padrões de consumo, importantes eventos anuais e muitos outros que causam mudanças na oferta e na demanda. Embora não possamos conhecer todos os fundamentos sazonais, com dados suficientes sobre história, conhecimento de estatísticas e mineração de dados, os padrões sazonais podem ser descobertos com a ajuda de computadores. A sazonalidade pode nos dar uma base sólida e base para a construção de estratégias de negociação rentáveis.

Futures se propõe a negociar.

Spread trade é a compra simultânea de uma segurança e a venda de uma garantia relacionada como uma unidade. Abrindo o comércio, estamos em posição longa e curta. Isso nos traz muitas vantagens em relação à posição de negociação total:

Spread cria um hedge Requisitos de margem baixa Obrigações de negociação Anonimato e não pára de executar Resposta de análise técnica Requisitos mínimos de tempo.

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O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de commodities também pode funcionar contra você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.