Estratégias de negociação de tendências em estoque dos EUA: A Revisit

Abstrato.

Mostramos que as descobertas anteriores sobre a rentabilidade das regras comerciais de tendência sobre os horizontes intermediários nos mercados de futuros também se estendem a ações individuais dos EUA. As carteiras formadas usando indicadores técnicos, como a média móvel ou os índices de canais, sem empregar rankings transversais de qualquer tipo, tendem a realizar as estratégias de impulso mais comumente analisadas. A rentabilidade dessas estratégias parece significante, tanto estatística como econômica, até 2007, mas a evidência de rentabilidade desaparece após 2007. A dependência do mercado-estado, embora claramente presente, não explica a redução pós-2007 dos retornos dessas estratégias.

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Volume (Ano): 50 (2015)

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Estratégias de negociação de tendências em estoque dos EUA: A Revisit.

Andrew C. Szakmary e M. Carol Lancaster.

Resumo: Mostramos que as descobertas anteriores sobre a rentabilidade das regras de negociação de tendências sobre os horizontes intermediários nos mercados de futuros também se estendem a ações individuais dos EUA. As carteiras formadas usando indicadores técnicos, como a média móvel ou os índices de canais, sem empregar rankings transversais de qualquer tipo, tendem a realizar as estratégias de impulso mais comumente analisadas. A rentabilidade dessas estratégias parece significante, tanto estatística como econômica, até 2007, mas a evidência de rentabilidade desaparece após 2007. A dependência do mercado-estado, embora claramente presente, não explica a redução pós-2007 dos retornos dessas estratégias.

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Estratégias de negociação de tendências em estoque dos EUA: A Revisit.

Andrew C. Szakmary,

Autor correspondente: Robins School of Business, Universidade de Richmond, 28 Westhampton Way, Richmond, VA 23173; Telefone: (804) 289-8251; Fax: (804) 289-8878; E-mail: aszakmarrichmond. edu.

M. Carol Lancaster.

Universidade de Richmond Procure mais artigos deste autor.

Primeira publicação: 5 de abril de 2015 Histórico completo de publicação DOI: 10.1111 / fire.12065 Ver / salvar citação Citado por (CrossRef): 0 artigos Verifique se há atualizações.

Agradecemos ao editor, Robert A. Van Ness, dois árbitros anônimos e reuni-los com os participantes na conferência da Associação de Finanças do Leste 2011 para comentários valiosos e sugestões sobre rascunhos anteriores deste artigo.

Mostramos que as descobertas anteriores sobre a rentabilidade das regras comerciais de tendência sobre os horizontes intermediários nos mercados de futuros também se estendem a ações individuais dos EUA. As carteiras formadas usando indicadores técnicos, como a média móvel ou os índices de canais, sem empregar rankings transversais de qualquer tipo, tendem a realizar as estratégias de impulso mais comumente analisadas. A rentabilidade dessas estratégias parece significante, tanto estatística como econômica, até 2007, mas a evidência de rentabilidade desaparece após 2007. A dependência do mercado-estado, embora claramente presente, não explica a redução pós-2007 dos retornos dessas estratégias.

Informações do artigo.

Formato disponível.

&cópia de; 2015 The Eastern Finance Association.

tendência seguinte; regras comerciais; impulso; mercado de ações; G11; G12; G14.

História da publicação.

Edição on-line: 5 de abril de 2015 Versão do registro on-line: 5 de abril de 2015.

Conteúdo Relacionado.

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Citando Literatura.

Número de vezes citado: 0.

Direitos autorais e cópia; 1999 - 2017 John Wiley & amp; Sons, Inc. Todos os direitos reservados.

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Andrew C. Szakmary,

Autor correspondente: Robins School of Business, Universidade de Richmond, 28 Westhampton Way, Richmond, VA 23173; Telefone: (804) 289-8251; Fax: (804) 289-8878; E-mail: aszakmarrichmond. edu.

M. Carol Lancaster.

Universidade de Richmond Procure mais artigos deste autor.

Primeira publicação: 5 de abril de 2015 Histórico completo de publicação DOI: 10.1111 / fire.12065 Ver / salvar citação Citado por (CrossRef): 0 artigos Verifique se há atualizações.

Agradecemos ao editor, Robert A. Van Ness, dois árbitros anônimos e reuni-los com os participantes na conferência da Associação de Finanças do Leste 2011 para comentários valiosos e sugestões sobre rascunhos anteriores deste artigo.

Mostramos que as descobertas anteriores sobre a rentabilidade das regras comerciais de tendência sobre os horizontes intermediários nos mercados de futuros também se estendem a ações individuais dos EUA. As carteiras formadas usando indicadores técnicos, como a média móvel ou os índices de canais, sem empregar rankings transversais de qualquer tipo, tendem a realizar as estratégias de impulso mais comumente analisadas. A rentabilidade dessas estratégias parece significante, tanto estatística como econômica, até 2007, mas a evidência de rentabilidade desaparece após 2007. A dependência do mercado-estado, embora claramente presente, não explica a redução pós-2007 dos retornos dessas estratégias.

Informações do artigo.

Formato disponível.

&cópia de; 2015 The Eastern Finance Association.

tendência seguinte; regras comerciais; impulso; mercado de ações; G11; G12; G14.

História da publicação.

Edição on-line: 5 de abril de 2015 Versão do registro on-line: 5 de abril de 2015.

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