Como os comerciantes podem usar o CCI (Commodity Channel Index) para negociar tendências de estoque

A CCI, ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não é apenas para commodities . O CCI foi originalmente desenvolvido para detectar alterações de tendências de longo prazo, mas foi adaptado pelos comerciantes para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e os comerciantes podem empregar.

O CCI compara o preço atual com um preço médio ao longo de um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, movendo-se para território positivo ou negativo. Embora a maioria dos valores, aproximadamente 75%, caia entre -100 e +100, cerca de 25% dos valores cairão fora desse intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento de preços.

Figura 1. Gráfico de ações com o indicador CCI.

O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo CCI; uma vez que o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos últimos 30 meses. CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns.

Um período refere-se ao número de barras de preço que o indicador incluirá no seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diariamente, semanalmente, mensalmente ou em qualquer período de tempo que você tenha acessível em seus gráficos.

Quanto maior o período escolhido (quanto mais barras no cálculo), menos freqüentemente o indicador se moverá para fora -100 ou +100. Os comerciantes de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preço no cálculo), uma vez que proporcionará mais sinais, enquanto os negócios e os investidores de longo prazo preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Recomenda-se usar um gráfico diário ou semanal por mais tempo - comerciantes de operações, enquanto os negócios de curto prazo podem aplicar o indicador a um gráfico horário ou mesmo a um gráfico de um minuto.

Os cálculos dos indicadores são realizados automaticamente através de um software de gráficos ou de uma plataforma de negociação; Você só precisa inserir o número de períodos que deseja usar e escolher um período de tempo para o seu gráfico (como 4 horas, diariamente, semanalmente, etc.). Stockcharts, Freestockcharts e plataformas de negociação, como Thinkerswim e MetaTrader, fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico.

Quando o CCI está acima de +100, o preço está bem acima do preço médio, conforme medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio.

Uma estratégia básica da CCI é assistir a CCI para se deslocar acima de +100 para gerar sinais de compra e se mover abaixo de -100 para gerar sinais comerciais ou de curto comércio. Os investidores só podem desejar tomar sinais de compra, sair quando ocorrerem sinais de venda e depois reinvestir quando o sinal de compra ocorrer novamente.

Figura 2. Gráfico ETF com sinais comerciais básicos da CCI.

O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2011, quando o CCI mergulhou abaixo de -100. Isso teria dito aos comerciantes de longo prazo que uma possível tendência de baixa estava em andamento. Os comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda curta. No início de 2012, um sinal de compra foi disparado e a posição longa permanece aberta até o CCI se mover abaixo de -100.

Estratégia CCI com vários quadros de tempo.

O CCI também pode ser usado em vários intervalos de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo é usado para estabelecer retrocessos e pontos de entrada para essa tendência. Esta estratégia favorece os comerciantes mais ativos e pode até ser usada para negociação diária, já que o "longo prazo" e o "curto prazo" são relativos ao tempo que um comerciante quer que suas posições durem.

Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se desloca acima de +100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência está em alta e você apenas procura sinais de compra no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até o ICC a mais longo prazo mergulhar abaixo de -100.

A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2012. Se este for o seu gráfico de longo prazo, você só tomará sinais de compra no gráfico de curto prazo.

Ao usar um gráfico diário como o período de tempo mais curto, compre quando o CCI mergulha abaixo de -100 e depois manda para cima acima de -100. Sair do comércio uma vez que o CCI se mova acima de +100 e depois cai abaixo de +100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo desativar, saia de todas as posições longas.

Figura 3. Sinais de compra e saídas na tendência ascendente de longo prazo.

A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Nenhum negócio curto é iniciado, uma vez que o CCI no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta.

Quando o CCI está abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, apenas tenha sinais de venda curtos no gráfico de curto prazo. A tendência de baixa está em vigor até o CCI de longo prazo se reunir acima de +100.

Faça um curto comércio quando o CCI se mancele acima de +100 e depois cai abaixo de +100 no gráfico de curto prazo. Saia do comércio curto uma vez que o CCI se mova abaixo de -100 e depois mata de volta acima de -100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas.

Alterações e armadilhas.

Você pode ajustar as regras da estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou indulgente. Por exemplo, ao usar vários intervalos de tempo, tornar a estratégia mais rigorosa, levando apenas posições longas no período de tempo mais curto quando o CCI de longo prazo está acima de +100. Isso reduzirá o número de sinais, mas assegurará que a tendência geral seja muito forte.

As regras de entrada e saída no prazo mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência a longo prazo for aumentada, você pode permitir que o CCI no gráfico de prazo mais curto mergulhe abaixo de -100 e, em seguida, repouse acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em pagar um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que o recuo de curto prazo acabou e a tendência a longo prazo está sendo retomada. Com a saída, você pode querer permitir que o preço se eleve acima de +100 e depois mergulhe abaixo de zero (em vez de +100) antes de fechar a posição longa. Embora isso possa significar a retenção de algumas pequenas retrocessos, pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte.

Os exemplos acima usam um gráfico semanal de longo prazo e diário de curto prazo. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc. Se você estiver recebendo muitos ou muito poucos sinais comerciais, ajuste o período da CCI para ver se isso corrige esse problema.

Infelizmente, é provável que a estratégia produza vários sinais falsos ou perca negócios quando as condições se tornam agitadas. É bem possível que o CCI possa atravessar um nível de sinal, resultando em perdas ou direção pouco clara no curto prazo. Nesses casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada.

A estratégia não inclui uma perda de parada, embora se recomenda uma perda de paragem, de modo que o risco seja limitado a uma certa quantia. Ao comprar, uma perda de parada pode ser colocada abaixo do recente balanço baixo; Ao curto-circuito, uma perda de stop pode ser colocada acima do recente balanço alto.

O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou intervalo de tempo. Um período de tempo pode ser usado, mas negociar com dois fornecerá mais sinais para comerciantes ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante e no gráfico de prazo mais curto para isolar pullbacks e gerar sinais comerciais. As estratégias e os indicadores não estão sem armadilhas; Os critérios de estratégia de ajuste e o período do indicador podem proporcionar um melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam susceptíveis de perder negócios. Implementar uma estratégia de stop loss para reduzir o risco e testar a estratégia da CCI para rentabilidade em seu mercado e prazo antes de usar.

Como realizar todas as negociações do índice de fundos do dia.

Os ETFs de índice podem ser usados ​​para negociação de índices de fundos todos os dias. Eles podem ser usados ​​em estratégias de negociação de swing, mas essas ações do índice ETF também podem ser utilizadas para estratégias rentáveis ​​daytrading.

Há uma abundância de ações do índice ETF disponíveis para comerciantes e suas estratégias. Diferentes fornecedores de fundos negociados em bolsa emitiram produtos que rastreiam o mesmo índice. Os índices de negociação mais utilizáveis ​​são o índice S & P500, índice Nasdaq 100, índice Down Jones Industrial Average e índice Rusell 2000.

É importante selecionar fundos de troca indexados adequados para poder trocá-los durante um dia. Os principais pontos são boa liquidez e bons spreads. Com base nesses parâmetros, eu recomendaria usar apenas esses ETFs de índice: SPY, QQQ, DIA e IWM para estratégias daytrading.

Fundos de negociação do dia do fundo do índice.

O núcleo da minha estratégia de negociação de índice de fundos de todos os dias é usar dois principais ETFs de índice dos EUA. Eles são QQQ & # 8211; PowerShares QQQ Nasdaq 100 bolsa de câmbio e SPY & # 8211; SPDR S & amp; P 500 índice de troca do fundo negociado. Esses dois fundos poderiam oferecer oportunidades de daytrading agradáveis ​​várias vezes por semana e, em alguns casos, também várias vezes por dia.

Use esta lista de ações para fazer Daytrades mais rentáveis.

Força relativa nas estratégias comerciais diárias.

O núcleo do meu dia de encerramento S & amp; P500 e Nasdaq 100 baseia-se no uso da força relativa. A comparação destes dois ETFs durante os primeiros minutos do dia determinará qual é a mais fraca e qual é a mais forte. O próximo passo é decidir qual é o clima predominante no mercado, se o mercado preferir subir ou descer. E o último passo é encontrar uma boa configuração e perceber o comércio.

A principal expectativa é que, quando o humor do mercado é descendente e entramos no comércio do ETF mais fraco, poderíamos esperar um movimento maior e mais rápido e ter lucros nos bolsos rapidamente.

Uma regra similar é usada para um fundo mais forte quando o humor do mercado é otimista.

Aqui está um exemplo de uma situação de SPY e QQQ intraday:

A estratégia correta é ir curto QQQ como o clima comercial geral é de baixa. Qualquer daytrader deve encontrar a melhor entrada possível. Pode ser quando a QQQ alcançará uma nova baixa para o dia. Então é possível esperar mais queda no preço da QQQ. Podemos ver o resultado desse comércio no próximo gráfico:

QQQ fez bem quase uma queda de 1 ponto. Foi uma boa oportunidade para daytraders.

Quando não negociar ETFs de índice.

Eu, pessoalmente, não gosto de aplicar este tipo de dia de negociação ETF estratégia quando o mercado de ações já mudou muito durante as horas pré-mercado e o mercado abre com uma grande diferença para cima ou para baixo. Eu sinto que as emoções no mercado em movimento já estão esgotadas por este enorme movimento de lacunas e, portanto, não há muito restrições para a negociação regular de horas do mercado de ações dos EUA.

Você pode ver um exemplo dessa ação no gráfico:

Existem alguns comerciantes do dia que usam técnicas especiais para lacunas. Essas estratégias de negociação do índice do fundo do dia do fosso são baseadas em uma idéia que a maioria das lacunas tende a fechar. É que o preço do aberto tende a voltar para altos ou baixos do dia anterior.

Estratégias.

150 pontos na Apple.

PAXFOREX: O preço acima de 200 MA, indicando uma tendência crescente. O histograma MACD está acima da linha zero. O Oscilador Force Index está acima da linha zero. Se o nível. Leia o artigo completo.

350 pontos no JP Morgan 7.08.2017.

O preço acima de 200 MA, indicando uma tendência crescente. O histograma MACD está acima da linha zero. O Oscilador Force Index está acima da linha zero. Se o nível de. Leia o artigo completo.

Criando Personas do Comprador para Melhorar as Estratégias de Marketing.

Como comerciante ou empresário, é sempre uma prática recomendada para avaliar o desempenho do seu marketing de conteúdo. O marketing B2B e B2C é essencial para transmitir a visão do seu produto ou serviço. Seu . Leia o artigo completo.

Aumento da aquisição de clientes durante o período de férias.

A temporada de férias está chegando rápido. São os melhores tempos para todos, mas podemos dizer o mesmo para empresários? Os feriados são os melhores dias para oportunidades de crescimento de negócios. . Leia o artigo completo.

Planejando a aposentadoria? - Faça sua lição de casa!

Aposentadoria é uma palavra que descreve tanto o bem como o mal. Bom, no sentido de que você se sente finalmente, você está livre da responsabilidade de rotina diária e agora. Leia o artigo completo.

Você salvou alguns centavos? - Poucas dicas práticas.

Um centavo economizado é um centavo ganhado - Benjamin Franklin.

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O comércio pode ser surpreendentemente eficaz e pode dar lucros de consistência seguindo algumas orientações e experiências de comerciantes bem-sucedidos.

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2 dos principais componentes relacionados aos operadores de opções binárias devem ser análises técnicas e fundamentais. Sem eles, pode-se dizer que o comércio de opções binárias.

Você está pronto para troca de moeda?

A moeda de negociação no mercado de câmbio (forex), seja diretamente ou através de um CFD (Contrato de Diferença), pode ser uma ótima fonte de renda de investimento.

Swing Trading Strategies and Methods.

A Swing Trading é particularmente conhecida por trazer a vantagem de aumentar a lucratividade do mercado no dia comercial, o que pode ser alcançado a um ritmo mais lento de negociação. Um comerciante que acredita em. Leia o artigo completo.

Escrevendo chamadas cobertas com CFDs.

Escrever Chamadas Cobertas pode ser uma boa oportunidade para ter uma fonte adicional de renda. Isto é tudo sobre a estratégia de Compra / Escrita que é preciso desenvolver com respeito. Leia o artigo completo.

Estratégia de Negociação, Usando Indicadores de Análise Técnica.

Há uma série de indicadores que podem ser usados ​​para análises técnicas. Mas trabalhar como eles funcionam e ganhar experiência usando, então, na vida real, pode ter um tempo de vida. Esta estratégia de negociação baseia-se em uma série de indicadores.

13 de fevereiro de 2013 e # 8226; Chart Plotter.

CFDs Index Trading Strategy.

A estratégia de negociação do índice CFD oferece um plano abrangente de negociação de CFD que permite aos comerciantes trocar CFDs com mais confiança e rentabilidade. Com esta estratégia de negociação correta, um investidor pode ganhar grandes lucros no mercado financeiro. CFDs Index Trading Strategy oferece uma solução simples para ajudar a desenvolver um plano de negociação bem-sucedido. Todos os comerciantes dispostos a fazer lucros no mercado devem ajudar com este programa simples.

26 de dezembro de 2012 e # 8226; Chart Plotter.

Par Trading & # 8211; CFD, Forex, Estratégia de Negociação de Valores Mobiliários.

Muitos se perguntam como fazer o Par Trading. Aqui está uma explicação simples sobre como funciona, juntamente com alguns exemplos de gráficos de alguns pares populares. O Par Trading é uma estratégia de negociação que envolve a negociação de ações correlacionadas, commodities, índices que se movem de maneira similar.

4 de dezembro de 2012 e # 8226; Chart Plotter.

Estratégia de negociação Rio Tinto CFD.

Esta estratégia também pode ser aplicada a diferentes produtos financeiros e geralmente é relacionada a produtos financeiros como títulos, commodities e moedas. A estratégia permite ao comerciante tirar proveito de empresas globais ou produtos financeiros.

Estratégia de negociação CFD com Double Hedging.

Esta estratégia CFD é a melhor e mais segura forma comercial que poderia garantir seus lucros. Com prática e dedicação, esta poderia ser a estratégia que poderia ser adequada ao seu estilo de negociação. Os comerciantes devem estar cientes de quais estratégias acomodam o risco de negociação. Esta estratégia é considerada uma estratégia de alto risco. Nenhuma estratégia pode garantir lucros. Uma estratégia de negociação precisa da influência do fator externo para ter sucesso. Poderia ser usado em qualquer mercado financeiro, CFDs, Forex, Commodities, Futures.

14 de novembro de 2012 e # 8226; Chart Plotter.

Índice de Estratégia de Negociação v Par de Moedas $ 15.

Esta é uma estratégia única e emocionante que permite aos comerciantes lucrar com uma posição longa e usar outra posição longa para se proteger. Os comerciantes devem manter esta estratégia bem guardada e pessoal.

Estratégia de Negociação Usando Canais de Tendências (Atualizado)

Esta estratégia é uma amostra / demonstração rápida sobre o comércio de Canais de Tendências. Os canais de tendência são bons indicadores para uma nova mudança de direção. Quando os preços ultrapassam uma das linhas de tendência, pode-se esperar uma mudança nessa direção.

26 de setembro de 2012 e # 8226; Trader Mind.

Níveis de resistência e suporte de negociação.

O apoio e a resistência são muitas vezes descartados como uma estratégia comercial. Mas, na realidade, é uma estratégia muito eficaz para estabelecer níveis de entrada e saída. Os níveis de suporte e resistência podem acontecer em qualquer tipo de negociação de tendências ou caminhos laterais. Trader também deve encontrar ajuda de outros indicadores.

25 de setembro de 2012 e # 8226; Trader Mind.

Trend Trading Strategy Talk.

A estratégia de negociação Tendência visa seguir uma tendência de gráfico para cima ou para baixo. Idealmente, os comerciantes abrirão sua posição no início da tendência e a fecharão no final da tendência, independentemente do valor de lucro / perda.

Plano de negociação.

CFD Trading Plan é um guia para o que você deve pensar ao fazer um plano de negociação. Escrever um plano de negociação abrangente é uma obrigação para qualquer comerciante bem sucedido.

Spread Trading.

A propagação da negociação é onde os provedores CFD têm um spread mais amplo no preço da ação ou no ativo subjacente. Os fornecedores que não cobram comissão usarão um spread mais amplo para gerar renda e o benefício é que você não precisa pagar comissão.

Estratégias de negociação Backtesting.

Backtesting é um processo oferecido pelo software que permite aos comerciantes testar um sistema ou estratégia de negociação teórica antes de empregar sua estratégia em tempo real. Backtesting é baseado em dados passados, ou seja, sua estratégia é testada em preços passados ​​de uma empresa compartilhada ou CFD.

Estratégia & # 8211; Posição curta.

A venda a descoberto é a capacidade de vender primeiro e comprar mais tarde. É comumente usado para CFD Trading. O Contrato de Diferença permite que você posicione curto durante o tempo que quiser, então, se o mercado estiver em modo de correção ou uma recessão, você não precisa parar de negociar ou aguardar a próxima oportunidade.

29 de fevereiro de 2012 e # 8226; Chart Plotter.

Estratégia & # 8211; Posição longa.

A posição longa é a mãe de todas as estratégias de negociação, e envolve a compra de ações ou CFDs a um preço mais baixo e, em seguida, a venda a um preço mais alto. Muitas estratégias de negociação são derivados da posição longa ou uma maneira alternativa de "longar".

Index Arbitrage como uma estratégia de negociação diária.

Se você decidiu adicionar arbitragem à sua bolsa de estratégias comerciais de dia, considere arbitragem de índice. Arbitrageurs adora um ativo & # 8212; como um índice & # 8212; que tem muitos títulos diferentes com base em seu valor, porque cria muitas oportunidades para mispricing. A menos que o índice, os futuros, as opções e os fundos negociados em bolsa estejam todos alinhados, algum comerciante do dia inteiro pode intervir e ganhar algum dinheiro.

Os observadores de mercado falam muito sobre o desempenho do Índice S & P 500 e da Dow Jones Industrial Average. Esses índices de mercado representam a atividade do mercado e são amplamente divulgados para observadores de mercado.

O desempenho do índice baseia-se no desempenho de um grupo de títulos, que vão desde as 3.000 maiores empresas do mercado (o Russell 3.000) a apenas 30 grandes empresas (a Dow Jones Industrial Average).

Claro, um arbitragente poderia comprar todas as ações, e alguns hedge funds fazem exatamente isso. Mas muito poucas pessoas podem se dar ao luxo de prosseguir com essa estratégia. Em vez disso, eles obtêm exposição ao desempenho do índice através de vários títulos diferentes com base nos índices.

Os investidores de fundos mútuos de compra e retenção podem comprar fundos que possuem todos os mesmos estoques na mesma proporção que o índice. Aqueles com lucros a curto prazo em mente podem comprar fundos negociados em bolsa, que são cestas de ações listadas em bolsas organizadas, ou podem negociar futuros e opções nos índices.

Suponhamos, por exemplo, que o contrato de futuros S & amp; P 500 se parece muito barato em relação ao preço do índice S & P 500. Um comerciante pode reduzir um fundo negociado em bolsa no índice e depois comprar contratos de futuros para lucrar com a diferença.